차익거래 페이지

차익거래(Arbitrage) 페이지는 여러 거래소에서 차익거래 기회를 식별하고 분석할 수 있는 기능을 제공합니다.

차익거래에는 세 가지 주요 전략이 있습니다.

• 현물 차익거래
• 현물-선물 차익거래
• 거래소 간 선물 차익거래

현물 차익거래

현물 차익거래는 한 거래소에서 가상자산를 구매하고, 가격이 더 높은 다른 거래소에서 판매하는 방식입니다.

현물 차익거래 페이지에서는 다음과 같은 주요 지표를 확인할 수 있습니다.

• 프리미엄: 두 거래소 간 가격 차이를 백분율로 나타낸 값.
• 메이커 & 테이커 수수료: 각 거래소에서 부과하는 거래 수수료.
• 출금 수수료: 보유하지 않은 가상자산를 매수한 후 다른 거래소로 전송할 경우 발생하는 비용. 이는 차익거래의 손익(PnL) 계산 시 고려해야 합니다.
• 손익(PnL): 설정된 포지션 크기를 기준으로 차익거래 실행 시 예상되는 수익.
• 가상자산 가격: 양 거래소에서의 실시간 가격.
• 24시간 거래량: 거래소별 해당 가상자산의 거래량.
  • 주의: 거래량이 너무 낮으면 높은 프리미엄에도 불구하고 실질적인 거래가 어려울 수 있습니다.
• 프리미엄 지속 시간: 가격 차이가 지속될 것으로 예상되는 시간.
• 네트워크: 가상자산 전송에 사용되는 블록체인 네트워크.
• 전송 시간: 거래소 간 가상자산 이동에 필요한 예상 시간.

현물 차익거래는 기본적으로 표시되는 전략입니다. 다른 전략으로 전환하려면 **‘현물-선물 차익거래’**를 클릭하세요.

현물-선물 차익거래

이 전략은 현물과 선물 시장 간 펀딩 비율 차이를 활용합니다. 트레이더는 현물 시장에서 가상자산를 매수하고, 동시에 선물 시장에서 동일한 가상자산를 공매도하여 펀딩 수익을 얻습니다.

현물-선물 차익거래는 델타 중립 전략으로, 두 시장에서 반대 포지션을 취함으로써 가격 변동 리스크를 헤지합니다.

이 전략은 두 가지 유형이 있습니다.

• 포지티브 캐리(Positive Carry): 펀딩 비율이 양수일 때, 현물을 매수하고 선물 시장에서 동일한 가상자산를 공매도하여 펀딩 수익을 얻는 방식.
• 네거티브 캐리(Reverse Carry): 펀딩 비율이 음수일 때, 현물을 공매도하고 선물 시장에서 동일한 가상자산를 매수하여 펀딩 수익을 얻는 방식.

주의: 네거티브 캐리 차익거래는 현재 DataMaxi+ v1에서 지원되지 않으며, 향후 업데이트될 예정입니다.

현물-선물 차익거래 주요 지표

• 펀딩 간격: 펀딩 지급 간격(대부분 4~8시간, 일부는 1~3시간).
• 펀딩 비율(%): 현재 펀딩 비율.
• 1일 펀딩 APR: 최근 1일 동안 누적된 펀딩 비율(연율 환산).
• 7일 펀딩 APR: 최근 7일 동안 누적된 펀딩 비율(연율 환산).
• 30일 펀딩 APR: 최근 30일 동안 누적된 펀딩 비율(연율 환산).
• 최소 추천 보유 기간: 현재 펀딩 비율 기준, 거래 수수료(0.2%)를 고려한 손익분기점 도달 예상 기간.
• 카운트다운: 다음 펀딩 지급까지 남은 시간(시간 단위).

손익(PnL) 지표

손익(PnL)은 현재 시점의 펀딩 비율을 기준으로 계산됩니다.

손익 계산 시 중앙화 거래소(CEX) 거래 수수료(0.2% 가정) 를 포함하여 현물 및 선물 포지션 개설 및 청산 비용을 고려합니다. 실제 수수료는 VIP 레벨, 거래소 수수료 정책 및 프로모션에 따라 달라질 수 있습니다.

• 30일 손익: 최근 30일 동안 누적된 예상 손익.
• 7일 손익: 최근 7일 동안 누적된 예상 손익.
• 1일 손익: 최근 1일 동안 누적된 예상 손익.
• 실시간 1일 손익: 당일 발생한 실시간 손익.
• 예상 7일 손익: 현재 펀딩 비율을 기준으로 예측된 7일 손익.
• 예상 30일 손익: 현재 펀딩 비율을 기준으로 예측된 30일 손익.
• 예상 1년 손익: 현재 펀딩 비율을 기준으로 예측된 1년(365일) 손익.

손익 계산 개요

지표	기간	유형	CEX 거래 수수료
-30D PnL	최근 30일	누적 손익 (과거)	0.2% (가정)
-7D PnL	최근 7일	누적 손익 (과거)	0.2% (가정)
-1D PnL	최근 1일	누적 손익 (과거)	0.2% (가정)
1D PnL	당일 실시간	실시간 손익 (누적)	0.2% (가정)
7D PnL	향후 7일	예상 손익 (예측)	0.2% (가정)
30D PnL	향후 30일	예상 손익 (예측)	0.2% (가정)
1Y PnL	향후 365일	예상 손익 (예측)	0.2% (가정)

거래소 간 선물 차익거래

가상자산의 펀딩 비율이 거래소마다 다를 때, 트레이더는 다음과 같은 방식으로 차익을 실현할 수 있습니다.

• 선물 매수 롱(Long): 펀딩 비율이 낮거나 음수인 거래소에서 롱 포지션 개설.
• 선물 매도 숏(Short): 펀딩 비율이 높은 거래소에서 숏 포지션 개설.

이를 통해 두 거래소에서의 펀딩 수익을 활용할 수 있습니다.

주의: 거래소 간 선물 차익거래는 현재 DataMaxi+ v1에서 지원되지 않으며, 향후 업데이트 될 예정입니다.